Александр Маркович Карминский – доктор экономических наук, доктор технических наук,профессор школы финансов Факультета экономических наук
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20
Alexander M. Karminsky – Doctor of Science (Economics, Technics), Professor in Department of economics
20 Myasnitskaya ul.,Мoscow, 101000
Ольга Дмитриевна Хон – старший преподаватель
191021, СанктПетербург, ул. Союза Печатников, 16
Olga D. Khon – Senior lecturer in Department of finance
St. Petersburg, 16, Soyuza Pechatnikov str., 191021
Региональный сегмент банковской системы России отличается высоким уровнем конкуренции с федеральными банками, существенными ограничениями при формировании ресурсной базы, ужесточением требований регулятора и динамичным развитием финансовых технологий. Сокращение количества региональных банков негативно отражается на деятельности малого и среднего бизнеса и, следовательно, развитии конкуренции в экономике. В то же время практика показывает, что такие кредитные организации способствуют сбалансированности социальных и экономических проблем регионов, оказывая помощь локальным компаниям и предприятиям, как правило, в форме банковского кредита. Залоговое обеспечение служит для покрытия потерь при дефолте заёмщика, выступает неотъемлемым элементом системы управления кредитным риском в банках. Оно стимулирует использование кредиторами данных инструментов, служит сокращению потерь при дефолте заёмщика. Цель работы – выявление факторов залогового обеспечения, наиболее влияющих на банковские риски (прежде всего, на региональном уровне) с использованием эмпирических методов. Исследование основано на построении линейных регрессионных моделей на основе данных о фактически заключённых кредитных сделках с предприятиями малого и среднего бизнеса, предусматривающих залоговое обеспечение. В качестве основного фактора залогового обеспечения рассматривается показатель «кредит/залог» (loan-to-value, LTV). На примере группы региональных банков изучается взаимосвязь требований к достаточности залога (через размер кредита/залога) и назначаемой банком премии за риск. Подтверждается гипотеза о наличии статистически значимой обратной зависимости между кредитом/залогом и премией за риск по кредиту.
Regional banks are struggling with significant obstacles in the modern Russian economy. Among them are strong competition with major big banks, strong resource restrictions, tightening the Bank of Russia’s requirements, and quite rapid expansion of financial technologies. Thus, the reduction of regional banks occurs, that produces both a negative impact on the development of small and medium enterprises (SMEs) and challenges for balanced competition on the Russian market. Basically, these banks provide the settlement of region’s social and economic problems while maintaining local companies and enterprises. Collateral, as a source for losses covering, became the essential element of credit risk management in banks. Providing lenders to implement such instruments, it helps to reduce bank losses under borrower’s default. The purpose of the article relates to revealing of collateral determinants with higher impact on bank risk with the application of empirical methods (including regional level). This study is based on linear regression models evaluated by the least square method. Private data of secured small and medium business loans is used. This article presents LTV (loan-to-value) as a major collateral determinant. The empirical evidence of interlinkage between collateral requirements, by the means of LTV, and risk premium is provided for loan portfolio of Russian regional banks. The hypothesis that LTV conversely correlates with risk premium is statistically proved.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.