ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
Аннотация
В данной работе сделана оценка степени интеграции экономики России в мировую (глобальную) экономику на примере изучения корреляции индексов фондовых рынков. Для этого был использован новый подход, названный авторами асимметричным по времени корреляционным анализом (time-shift asymmetric correlation analysis). Раз- виваемый метод позволяет указать роль (ведущего или ведомого) исследуемого рынка. Проведенный анализ свиде- тельствует об усилении интеграции экономики России в глобальное экономическое пространство. Показано, что российский фондовый рынок наиболее сильно коррелирован с европейскими рынками, однако в последние два кри- зисных года влияние экономики США на российский рынок резко возросло.
Об авторах
А. К. Иванов-Шиц
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76.
Россия
Россия
Иванов-Шиц Алексей Кириллович – профессор Кафедры математических методов и информационных технологий
С. Х. Айтьян
Lincoln University Oakland, California, USA
Россия
Россия
Professor of Economics, Management Information Systems, and Computer Science, Director of Multidisciplinary Research Center
Список литературы
1. Мировой фондовый рынок и интересы России.М., Наука, 2006.
2. Рубцов Б. Б.Тенденции развитиямировыхфондовых рынков // В кн.Мировойфондовый рынок и интересыРоссии.М.,ИМЭМО
3. РАН. 2003.С. 117.
4. Ilina E., DaraganV.Correlation of the Stock Indices. Pt 2. International Indices. [Electronic resource] //NewTrading Ideas, Internet J.
5. №01—02.Mode of access: http://www.basicsoftrading.com/journal/2001-2/02-08/index.html.
6. Ilina E.,DaraganV.Correlation of theStock Indices. [Electronic resource] //NewTrading Ideas, Internet J. 2001.№01—02.Mode of access:
7. http://www.basicsoftrading. com/journal/2001-2 /02-07/index.html.
8. Aityan S. K., ChangY. Correlation Analysis of Major US and Northern Asia-Pacific Stock Markets / Presentation at Lincoln University
9. Series. 2005.
10. МиркинЯ. М., КудиноваМ. М. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками // Ры-
11. нок ценных бумаг.№8. 2006. C. 44.
12. ВерниковА. Корреляция между индексом РТС и S&P500. [Электронный ресурс] /Агентство ПРАЙМ-ТАСС. 29.04.2008. Режим
13. доступа: http://www.prime-tass.ru/news/comments/-101/%7B8EFD9D67-0148-4114-99B9-D8DB6565B082%7D.uif.
14. АбелевО. А.Окорреляции отечественного и зарубежныхфондовых рынков. [Электронный ресурс] /Доклад на круглом сто-
15. ле в Институте экономики РАН. 05.06.2008. Режим доступа: http://www.ricom.ru /rm.html.
16. ГавриловС.Ориентиры открытия Российского рынка. [Электронный ресурс] /Экстремальный трейдинг. 15.03.2007. Режим до-
17. ступа: http:// stockportal.ru extrading /marketkurs/.
18. FlavinT. J.,HurleyM. J., Rousseau F. Explaining StockMarketCorrelation:AGravityModelApproach //ManchesterSchool. 2002.V. 70.
19. P. 87—106.
20. MartensM. Returns Synchronization andDailyCorrelation Dynamics Between International StockMarkets // J.Banking and Finance.
21. V. 25.№10. P. 1805—1827.
22. Яндиев М. Загадки первого часа //Российская Бизнес-газета.№568. 22.08.2006.
23. AityanS. K.AsymmetricTime-ShiftCorrelationAnalysis of theU.S. andAsia-PacificStockMarkets / Presentation at LincolnUniversity
24. Series. 2007.
25. Мятлев В. Д., Панченко Л. А.,Терехин А. Т. Основы математической статистики.М.МАКС Пресс. 2002.
26. Евстигнеев В. Р.Ситуация на американском фондовом рынке и прогнозирование российского рынка акций. /Мировой фон-
27. довый рынок и интересы России //ДынкинА. А., СмысловД. В. (отв. ред.).М.: Наука. 2006. С. 147.
28. Де-корреляция: быль или небыль? [Электронный ресурс] / Profinance.ru от 08.03.2008. Режим доступа: http://elitetrader.ru/index.
29. php?newsid=7228.
30. Голубович А. Почему фондовые рынки ждет новая волна распродаж? [Электронный ресурс] /Интернет-журнал «Point.ru».
31. 03.2008. /Режим доступа: http://www.point.ru/news/stories/14599/.
Для цитирования:
Иванов-Шиц А.К., Айтьян С.Х. ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ. Вестник МГИМО-Университета. 2009;(6(9)):154-162. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2009-6-9-154-162
For citation:
Ivanov-Schitz A.K., Aityan S.Kh. Integration of Russia into theWorld Economy and Globalization of StockMarkets. MGIMO Review of International Relations. 2009;(6(9)):154-162. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/2071-8160-2009-6-9-154-162
Просмотров: 81
Послать статью по эл. почте 