ФАКТОРЫ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация

Региональный сегмент банковской системы России отличается высоким уровнем конкуренции с федеральными банками, существенными ограничениями при формировании ресурсной базы, ужесточением требований регулятора и динамичным развитием финансовых технологий. Сокращение количества региональных банков негативно отражается на деятельности малого и среднего бизнеса и, следова­тельно, развитии конкуренции в экономике. В то же время практика показывает, что такие кредитные организации способствуют сбалансированности социальных и экономических проблем регионов, оказывая помощь локальным компаниям и предприятиям, как правило, в форме банковского кредита.  Залоговое обеспечение служит для покрытия потерь при дефолте заёмщика, выступает неотъемлемым элементом системы управления кредитным риском в банках. Оно стимулирует использование кредиторами данных инструментов, служит сокращению потерь при дефолте заёмщика. Цель работы – выявление факторов залогового обеспечения, наиболее влияющих на банковские риски (прежде всего, на региональном уровне) с использованием эмпирических методов. Исследование основано на построении линейных регрессионных моделей на основе данных о фактически заключённых кредитных сделках с предприятиями малого и среднего бизнеса, предусматривающих залоговое обеспечение. В качестве основного фактора залогового обеспечения рассматривается показатель «кредит/залог» (loan-to-value, LTV). На примере группы региональных банков изучается взаимосвязь требований к достаточности залога (через размер кредита/залога) и назначаемой банком премии за риск. Подтверждается гипотеза о наличии статистически значимой обратной зависимости между кредитом/залогом и премией за риск по кредиту.